Modelos de Regressão para Série Temporal de contagem com excesso de zeros e sobredispersão
Modelos para dados inflacionados de zeros têm sido usados em diversas áreas (Hall, 2000; Yau et all, 2004). Parâmetros estimados para o modelo Poisson ZIP podem ser severamente viciados se as contagens positivas (não zeros) forem substancialmente dispersas comparadas com a distribuição de Poisson. N...
| Autor principal: | David de Souza Dias |
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| Grau: | Relatório de Pesquisa |
| Idioma: | pt_BR |
| Publicado em: |
Universidade Federal do Amazonas
2016
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oai:localhost:prefix-37412021-11-28T19:24:14Z Modelos de Regressão para Série Temporal de contagem com excesso de zeros e sobredispersão David de Souza Dias José Cardoso Neto Max Souza de Lima Séries Temporais Sobredispersão Excesso de zero CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: ESTATÍSTICA Modelos para dados inflacionados de zeros têm sido usados em diversas áreas (Hall, 2000; Yau et all, 2004). Parâmetros estimados para o modelo Poisson ZIP podem ser severamente viciados se as contagens positivas (não zeros) forem substancialmente dispersas comparadas com a distribuição de Poisson. Neste caso, os modelos inflacionados de zeros como os modelos Poisson Generalizado (ZIGP), Poisson Duplo (ZIDP) ou o Binomial Negativo (ZINB), podem ser boas alternativas para modelagem conjunta da inflação de zeros e sobredispersão nos dados. Modelos de regressão inflacionados de zeros baseados na distribuição de Poisson (ZIP) foram desenvolvidos por Lambert (1992). Modelos marginais inflacionados de zeros são descritos em Hall & Zhang (2004) e modelos multi-nível (Lee et al., 2006) também têm sido propostos para analisar aglomerados em dados de contagem na presença de inflação de zeros. Apesar da popularidade dos modelos ZI, a literatura de séries temporais com excesso de zeros e sobredispersão é escassa. Yau et al. (2004) desenvolveu o primeiro modelo autoregressivo ZIP. Yang (2012) descreve vários modelos de regressão com excesso de zeros para séries temporais. Xu et al, (2012) apresentou uma classe de modelos para séries temporais de contagens com sobredispersão e Zhu (2012) discute as propriedades dos modelos ZIP e Binomial Negativo sobredispersos. Para outros modelos de contagens com sobredispersão veja Weiß (2009). CNPQ 2016-09-23T15:39:17Z 2016-09-23T15:39:17Z 2014-07-31 Relatório de Pesquisa http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3741 pt_BR Acesso Restrito PDF Universidade Federal do Amazonas Brasil Estatística Instituto de Ciências Exatas PROGRAMA PIBIC 2013 UFAM |
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Modelos para dados inflacionados de zeros têm sido usados em diversas áreas (Hall, 2000; Yau et all, 2004). Parâmetros estimados para o modelo Poisson ZIP podem ser severamente viciados se as contagens positivas (não zeros) forem substancialmente dispersas comparadas com a distribuição de Poisson. Neste caso, os modelos inflacionados de zeros como os modelos Poisson Generalizado (ZIGP), Poisson Duplo (ZIDP) ou o Binomial Negativo (ZINB), podem ser boas alternativas para modelagem conjunta da inflação de zeros e sobredispersão nos dados.
Modelos de regressão inflacionados de zeros baseados na distribuição de Poisson (ZIP) foram desenvolvidos por Lambert (1992). Modelos marginais inflacionados de zeros são descritos em Hall & Zhang (2004) e modelos multi-nível (Lee et al., 2006) também têm sido propostos para analisar aglomerados em dados de contagem na presença de inflação de zeros. Apesar da popularidade dos modelos ZI, a literatura de séries temporais com excesso de zeros e sobredispersão é escassa. Yau et al. (2004) desenvolveu o primeiro modelo autoregressivo ZIP. Yang (2012) descreve vários modelos de regressão com excesso de zeros para séries temporais. Xu et al, (2012) apresentou uma classe de modelos para séries temporais de contagens com sobredispersão e Zhu (2012) discute as propriedades dos modelos ZIP e Binomial Negativo sobredispersos. Para outros modelos de contagens com sobredispersão veja Weiß (2009). |
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