Aplicação em modelos de variação autorregressiva condicional baseada na distribuição Birnbaum-Saunders
O modelo de variação autorregressivo condicional (CARR), proposto por Chou (2005) se mostrou eficiente para estimar a volatilidade do preço de ativos. Entretanto, a estimativa requer uma densidade do erro adequada, onde se usa comumente a distribuição deWeibull. Xie & Wu (2017) propôs um modelo b...
| Autor principal: | Lopes, Erico Jander da Silva |
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| Outros Autores: | http://lattes.cnpq.br/3711335648910757 |
| Grau: | Dissertação |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
Universidade Federal do Amazonas
2019
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: |
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7077 |