Um modelo linear com amortecedor de tendência dinâmico para previsão Bayesiana de séries temporais
Investigamos a performance de um modelo linear dinâmico onde o parâmetro de amortecimento da tendência possui uma evolução temporal dada por uma distribuição de probabilidade normal. O objetivo é determinar se a inclusão de uma dinâmica na evolução do parâmetro de amortecimento melhora a performance...
| Autor principal: | Silva, Guilherme Santos |
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| Grau: | Dissertação |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
Universidade Federal do Amazonas
2016
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: |
http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4787 |