Estimação Bayesiana em modelos de regressão T de student com erros nas variáveis, respostas multivariadas e censuras
Apresentamos uma proposta de extensão para o modelo de regressão com erro nas variáveis usual em que tanto o vetor de respostas quanto a covariável estão sujeitos à censura. Assumimos que a distribuição conjunta da covariável e dos erros de observação é t de Student, que é uma alternativa ao mode...
| Autor principal: | Martins, Márcia Brandão de Oliveira |
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| Outros Autores: | http://lattes.cnpq.br/4573532492177995 |
| Grau: | Dissertação |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
Universidade Federal do Amazonas
2017
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: |
http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5615 |
| Resumo: |
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Apresentamos uma proposta de extensão para o modelo de regressão com erro nas
variáveis usual em que tanto o vetor de respostas quanto a covariável estão sujeitos à censura.
Assumimos que a distribuição conjunta da covariável e dos erros de observação é t de
Student, que é uma alternativa ao modelo normal, porém com caudas pesadas. Um algoritmo
do tipo Gibbs sampler é proposto para proceder a estimação Bayesiana dos parâmetros
no modelo. Três estudos de simulação são realizados, mostrando a maior flexibilidade do
modelo, em relação ao modelo sob normalidade, em ajustar dados com padrão de censura e
caudas pesadas, além de uma aplicação em dados reais. |