O Movimento Browniano como Rough Path
Neste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos,...
| Autor principal: | Misturini, Davi Wanderley |
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| Outros Autores: | http://lattes.cnpq.br/2630366765394723 |
| Grau: | Dissertação |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
Universidade Federal do Amazonas
2020
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: |
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703 |
| Resumo: |
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Neste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos, construiremos o Movimento Browniano clássico através do Teorema de Extensão de Daniell-Kolmogorov e introduziremos os conceitos de integrais de Itô e Stratonovitch. |